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企业培训师观点:国际银行业风险管理的发展历程

企业培训师吉宁 2015年12月11日 企业培训师观点

总体来说,国际银行业风险管理是伴随银行业市场的发展而发展的,巴塞尔委员会监管协议的出台过程也反映了这一发展过程。

  20世纪80年代拉美的债务危机对西方银行业产生了巨大冲击,受债务危机影响,信贷风险给国际银行业带来了相当大的损失,银行普遍开始注重对信贷风险的防范与管理,并开始开发一些模型和工具用于信贷风险管理。1988年巴塞尔资本协议的适时出台反映了这种趋势。

  20世纪90年代,随着经济和市场的整合,多元化经营机会不断涌现,银行也在经历着变化。仅仅15年-20年前,大多数西方银行90%的收入来源于利息收入。如今,该比例已降至60%左右,有时甚至低到40%。新的盈利来源,比如投资银行和衍生工具带来的手续费收入在商业银行利润表中的比列越来越突出。大商业银行靠衍生工具业务赚得的利润占盈利总额的约15%-20%。但问题在于,盈利的波动性也变得更大,对于市场风险的管理变得越来越重要。在这种背景下,巴塞尔委员会于1993年出台了《市场风险的资本标准协议》,并于1996年颁布了补充协议,允许银行采用自己的市场风险管理模型。

  如今银行承担风险的含义与20年前相比已迥然不同。愈演愈烈的竞争、多元化经营、新产品以及新开发的地区市场都表明,银行风险的范围和特征正在经历剧烈变化。不仅风险参数增加了,风险参数本身也发生了变化,银行正面临前所未有的风险类型。这些风险迫使银行在综合且透明的框架下,采用新技术来管理风险,测量风险调整的收益率,从而对经营绩效进行更精确的评估,对业务单元和各类业务间的资金进行更有效的配置。

  适应全面风险管理的要求,巴塞尔委员会准备出台新的资本监管协议,目前已颁布了第三次征求意见稿,不仅在最低资本要求中涵盖了银行所面对的各种主要风险,并通过外部监管与市场约束督促银行提升其全面风险管理水平。

  中国银行业风险管理从目前的情况来说,信贷风险仍是其面对的最主要的风险,但随着中国经济改革与银行业本身的发展,全面风险管理将是十分必要的。

  首先中国银行业在未来3年-5年之后,必然面临国外银行的冲击,这些银行的核心竞争力就在于能够实现全面和有效的风险管理,从而更有效地分配资本和提升盈利水平;其次,虽然目前利率还没有放开,但将来放松利率管制是一种必然的趋势,这种情况下银行业风险管理的定价与利率风险管理水平将直接决定其资金配置与运用效果;最后,随着银行业务范围的拓展及银行向混业经营的发展,银行本身的产品和银行参与交易的产品将越来越复杂,要求银行必须建立全面的风险管理体系。

About 企业培训师吉宁

真正的实战派企业培训师,长期致力于人力资本、公司行为、市场营销、企业战略及领导力发展等组织实践与研究,数十年来参与及主持过的管理咨询项目累计逾千次;受邀主讲过的各类企业培训课程累计逾万次。吉宁老师还主导编写了12Reads系列等知名管理培训教材。