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企业培训师观点:全球金融风险管理亟待改进

企业培训师吉宁 2015年12月11日 企业培训师观点

本轮金融危机凸显出金融风险管理的重要性,也对金融公司提出了严峻的挑战。根据德勤10月21日在京公布的调研报告,全球企业金融风险管理系统和相关的技术设施急需改进,包括系统的整合和扩展性以及应对关键风险的要求。

  报告称,如果要对风险及相关因素有一个全面的认识,大多数机构需要考虑推行ERM(企业金融风险管理)计划。在建立风险意识文化的过程中,报告建议高管层进一步强调风险管理乃全体员工共同责任的信息,并采取措施将金融风险管理目标融入企业绩效考核目标计划中。当天德勤中国金融服务行业咨询服务联席领导人施能自在回答本报记者提问时表示,目前操作风险是中国金融业面临的最大风险,信息系统技术则是金融风险体系建设方面的主要问题。

  据悉,全球总资产超过19万亿美元的111家金融机构参与了本次全球金融风险管理调查,其中包括9家中国大中型银行和保险公司。

  调查结果显示,49%的受访机构已经完全或充分地将风险管理职责融入高管人员的绩效目标和薪酬决策,77%的受访机构的董事会承担了风险监管与治理的整体责任,而65%的机构拥有经正式批准的风险偏好声明,73%的设有首席风险官(CRO)或同等职位。然而,仅有36%的受访机构有全面的ERM计划,有25%的机构正在创建中。在资产不少于1000亿美元的机构中,58%已有ERM计划。

  在很多领域,那些遵循巴塞尔新资本协议的机构中,超过半数的称其已达到合规要求或仅有少量后续工作需要进行。这一比例大大高于德勤此前的全球金融风险管理调查结果。在中国,银行业在中国银监会相关指引的要求下,已紧锣密鼓地开展了相关工作。

  经济资本仍被广泛使用。83%的受访机构称他们计算了经济资本,53%称其董事会和高管人员利用此计算结果协助战略决策。同时,约80%的机构对其银行账户和交易账户采取压力测试,而不多的机构称他们对其结构性产品风险暴露实施压力测试,且在后者中仅有17%的每日进行压力测试,68%的机构则每个季度或以更低的频率进行测试。鉴于市场的变化,报告认为机构更可能会面临来自监管机构或其他方面的压力,要求他们更频繁地进行压力测试。

  一直以来,监管机构都鼓励金融机构验证其风险相关模型,以提升他们可靠评估潜在风险概率及严重性的能力。但迄今,为回应此要求所采取的行动并不一致:53%的受访机构表示他们有独立的模型验证部门,但余下机构中有三分之二声称并不准备建立这样的部门。

  大约四分之三的受访机构已经完成或基本完成明确操作风险类型以及操作风险流程与控制措施文件记录标准化所需工作。然而,仅有约40%的高管人员认为他们的操作风险评估和内部的损失事件资料配备完善。20%或更少的受访机构称其已在关键风险指标、外部损失事件数据及情景分析等其他操作风险方法领域建设完善。

  报告显示,很多机构在升级信息技术风险管理基础设施方面可能需要大量工作。约半数高管人员对其风险体系提供管理市场与信用风险所需信息的能力极为满意或非常满意。而对于流动性风险与操作风险等其他领域管理系统的能力,仅有40%或更少的受访机构表示极为满意或非常满意。

  在谈到中国的金融风险管理时,施能自表示,全面的风险管理已经成为中国金融业的关注焦点和工作重心。他认为目前操作风险是中国金融业面临的最大风险。根据上述调查结果,受访的国内金融机构30%建立了整套的操作风险管理体系;60%的银行建立了操作风险管理政策框架,但涵盖面并不完整;10%的金融机构尚未搭建起操作管理框架平台。在操作风险方法论体系方面国内大部分金融机构基本上处于传统管理阶段,并未建立如风险评估、关键风险指标、损失事件、风险数据库、情景分析等相关的科学管理手段。在操作风险信息管理系统方面,大多数机构都处于不具备或初步具备阶段。

  在中国的金融风险体系建设方面,施能自认为信息系统技术是面临的主要问题。调研结果显示,有70%的银行认为信息系统的严重问题主要集中在系统之间的整合不足,不能整合来自多个风险系统的风险分析结果。此外,他们还对交易账户与银行账户信息整合不够,定期及时的报告体系不完善、供应商采购成本和维护成本很高等表示担忧。

About 企业培训师吉宁

真正的实战派企业培训师,长期致力于人力资本、公司行为、市场营销、企业战略及领导力发展等组织实践与研究,数十年来参与及主持过的管理咨询项目累计逾千次;受邀主讲过的各类企业培训课程累计逾万次。吉宁老师还主导编写了12Reads系列等知名管理培训教材。